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18 de agosto de 2022

  • Actualización
Posible cambio radical

[APIv2] deribit_price_ranking. La notificación {index_name} mostrará ahora los valores nulos en lugar de «indefinidos» para los precios

Preparación para el lanzamiento de los combos: el lanzamiento real tendrá lugar el próximo fin de semana.

¡Tarifas reducidas! ¡Partido de vuelta gratis!

La comisión de los tramos de la segunda opción se reduce en un 100% (= ¡¡GRATIS!!) de la siguiente manera:

Solo descuento para combinaciones con una combinación de compra y venta (como, por ejemplo, un diferencial de compra) y sin descuento para dos tramos en la misma dirección (como straddles)

  • Agrupamos las operaciones de compra (grupo A) y las operaciones de venta (grupo B). No se aplicarán las comisiones al grupo con las comisiones más bajas.

  • Si la comisión por la operación de compra (Grupo A) fuera de 10 y la operación de venta (Grupo B) de 8, aplicaríamos el porcentaje de descuento del 100% al grupo más barato; en este caso, la comisión total de la combinación sería de 10 en lugar de 18

  • Ejemplo de Butterfly Compra Call1, Compra Call2 (Grupo A) y vende 2 x Call3 (Grupo B), no aplicaríamos comisiones al Grupo A o B en función del grupo que tenga las comisiones más bajas

  • Se aplicará el mismo método de descuento a las combinaciones de opciones ejecutadas como una operación en bloque.

Debido a la estructura creador/comprador para los futuros y los delincuentes, este modelo funciona de manera diferente para los futuros y aplicaremos un descuento del 50% en el tramo de compra más barato. Ejemplo: cliente A es el creador de diferenciales de futuros y recibe una bonificación de -1 punto básico en ambos tramos (=> 2 x -1 = -2 puntos básicos), el cliente B se queda con el diferencial y tiene una comisión normal de 3 puntos básicos. El cliente B pagará 3 + 50% x 3 = 4,5 puntos básicos por el diferencial en lugar de 6

Cambio de riesgo 1: margen inicial para las órdenes abiertas para los usuarios del margen de cartera

Actualmente, Deribit solo cobra un margen inicial por las órdenes abiertas en una cuenta de margen estándar y no cobra un margen inicial por una orden abierta en una cuenta de margen de cartera.

Sin embargo, tras el mantenimiento de 18 de agosto, añadiremos el margen inicial para las órdenes abiertas en una cuenta de margen de cartera con el fin de reducir el riesgo y garantizar que los usuarios tengan un margen suficiente en caso de que se negocien varias órdenes simultáneamente. También nos permitirá mejorar el rendimiento de la plataforma al asignar el margen inicial y, por lo tanto, no tener que comprobar continuamente el riesgo de las órdenes abiertas.

Este cambio también afectará a cualquier pedido abierto que haya creado antes del mantenimiento programado. Sin embargo, dado que solo cambia el margen inicial, esto no aumenta su riesgo de liquidación

Introduciremos el margen inicial para las órdenes abiertas para los usuarios de Portfolio Margin (PM). Anteriormente, solo teníamos un margen inicial para las órdenes abiertas de los usuarios con margen estándar (SM).

El margen inicial de una orden abierta para un usuario de PM utilizará el ancho de banda de precios del opción de la siguiente manera:

PM_IM_Buy_Order = Margen inicial para la orden de compra de un usuario de PM

PM_IM_Sell_Order = Margen inicial para la orden de venta de un usuario de PM

PM_IM_Buy_Order = max (min) (MarkPrice - minPrice + max) (Precio del pedido: MarkPrice, 0), Precio del pedido), 0,0001) * Tamaño

PM_IM_Sell_Order = max (maxPrice - MarkPrice + max (MarkPrice - Precio del pedido, 0), 0,0001) * Tamaño

Sin embargo, tener una orden de compra y una de venta en el lo mismo instrumento daría:

IM = máximo (PM_IM_Buy_Orders, PM_IM_Sell_Orders)

El margen se calculará en el punto de entrada y no se actualizará después

Para un futuro:

PM_IM_Buy_Order = Tamaño en BTC * 0.03090

PM_IM_Sell_Order = Tamaño en BTC * 0.03090

Este factor es 0,0309 para BTC y ETH, y 0,05263 para SOL

Si supera el margen inicial o el margen de mantenimiento, aún podrá introducir una orden de reducción del riesgo (esto no significa necesariamente reducir la posición en un instrumento). Puede introducir un máximo de 5 órdenes de reducción del riesgo y verá que estas órdenes no tienen margen inicial. Estas órdenes se someterán a controles de riesgo continuos

Cambio de riesgo 2: MMP

  • Lo siguiente se aplica tanto a las cuentas de margen estándar (SM) como a las de margen de cartera (PM). Se excluyen las órdenes de compra con opciones en una cuenta SM

  • Una vez que establezca la configuración de MMP, se le cobrará el margen inicial por la configuración de MMP. Margen inicial = Cantidad de MMP * 0,015

  • Si tienes una cantidad de MMP de más de 500 en BTC, 5000 en ETH o 50 000 en SOL, es como si MMP no estuviera activo.

  • Cuando envíes un pedido que no sea de MMP O un pedido de MMP con importe > Cantidad en MMP, incluso con la configuración de MMP establecida, se te cobrará el margen inicial por la orden abierta, como se detalla en Cambio de riesgo 1 para PM

  • Si el tamaño acumulado de todos los pedidos de MMP en una dirección con el mismo instrumento son inferiores a la cantidad de MMP, entonces no habría margen inicial. Si hay un solo pedido que aumentaría la cantidad acumulada por encima de la cantidad de MMP, se le cobraría un margen inicial. Es decir, a los pedidos de MMP de cantidades = 10 y a los pedidos de MMP de talla A = 4, B = 4, C = 4, D = 2, no aplicaríamos ningún margen a A, B y D y tendríamos un margen inicial en

  • Manual de protección de Market Maker: https://static.deribit.com/files/DeribitMMP.pdf

Tipo de margen

Pedido etiquetado con MMP

Pedido que no es MMP

Margen estándar

  • No hay margen para las órdenes de venta de opciones y las futuras órdenes de compra y venta cuando una orden de MMP cumple los requisitos; consulte el punto siguiente

  • Hacemos una comprobación sencilla si el importe acumulado es inferior a la cantidad de MMP; de lo contrario, el margen inicial se calcula de forma sencilla, como un pedido que no es de MMP

  • Para una orden de compra de opciones, calcule el margen de la misma manera que en un cálculo simple que no sea de MMP

  • Margen inicial para la configuración de MMP (se calcula cuando el usuario establece los parámetros)

  • Requiere margen con el mismo cálculo simple que antes

Margen de cartera

  • No hay margen para los pedidos individuales (como antes, pero sí cobramos mensajería instantánea por la configuración de MMP) cuando un pedido de MMP cumple los requisitos; consulte el punto siguiente

  • Al introducir el pedido, comprobamos si el tamaño acumulado de los pedidos en la misma dirección en un instrumento es inferior a la cantidad en MMP; de lo contrario, el margen inicial se calcula de forma sencilla, como un pedido que no es de MMP

  • Ya no calculamos una verificación de riesgo de entrada que requiere Black Scholes

  • Margen inicial para la configuración de MMP (se calcula cuando el usuario establece los parámetros)

  • No más controles de riesgo periódicos continuos en las órdenes abiertas (a menos que se trate de una orden que reduzca el riesgo)

  • Margen inicial para el pedido con un cálculo sencillo

  • No calculamos una verificación de riesgo de entrada que requiera Black Scholes

  • No más controles de riesgo periódicos continuos en las órdenes abiertas (a menos que se trate de una orden que reduce el riesgo)
Otros cambios

  • Se agregó un evento inicial para la suscripción a deribit_volatility_index

  • Aumente el límite de direcciones incluidas en la lista blanca para las claves de API

  • [API] El acceso a todas las aplicaciones de terceros se revoca después de cambiar la contraseña y requiere un consentimiento renovado.

Optimización de la verificación de riesgos para los usuarios de PM (como se describió anteriormente)

  • [PM] Comenzó a cobrar un margen inicial en las órdenes abiertas para optimizar la verificación de riesgos.

  • [MMP] Comenzó a cobrar el margen inicial en la configuración de MMP (tanto en SM como en PM; para configuraciones dentro de los límites predefinidos). Los pedidos de MMP con un tamaño acumulado (para pedidos en la misma dirección y el mismo instrumento) por debajo del límite de cantidad del MMP tienen

  • se agregaron los indicadores «MMP» y «risk_reducing» a las órdenes y operaciones

  • [API] Se agregaron indicadores MMP y risk_reducing al objeto de respuesta del pedido (respuestas a solicitudes y notificaciones de suscripción).

  • [API] Se agregaron MMP, risk_reducing, indicadores de API y campo avanzado al objeto de respuesta comercial privado (respuestas a solicitudes y notificaciones de suscripción).

  • Nuevo campo SID en la respuesta a la autorización; cuando los usuarios se autentican mediante el método «public/auth» en respuesta, reciben el token de autorización, hay un nuevo campo opcional en el identificador de sesión «sid» de esa respuesta (solo para los tokens de sesión, es decir, cuando el usuario solicite un token con el alcance «session:name»). Este cambio permite al usuario cancelar una sesión específica en lugar de todas las sesiones. https://docs.deribit.com/next/#public-auth