在每日结算期间，Deribit有另一种方法来处理Delta（影响所有期货和期权交易者）、风险矩阵（S；PM和X: PM用户）和保证金（S; PM和X: PM用户）。
账面层面上，Delta将线性衰减至0。例如，在结算周期开始15分钟后，使用达美0.5的通话将是达美0.25。（请注意，这不仅限于前端，即它会影响你通过API获得的增
除结算外，净交易增量头寸=头寸增量-期权头寸标记价格（一如既往）
但是，在结算期间，对于即将到期的到期日，净交易增量=头寸增量-衰减的期权标记价格。
请注意，通过API，您将获得不同的达美航空，例如，价内看涨期权将使达美在世界标准时间 8:00 附近接近于0。
示例：
的到期时间里，你已经是7000C的多头了。此次看涨期权的增量为1.0，标记价格为0.3。
结算周期进入15分钟后，达美的看涨期将为0.5。通话中的全新净达美：新达美——下跌的标价。因此 0.5-0.3 * (1-15/30) = 0.35
通常，可以将增量合计视为净增量*头寸。
或者可以将其视为增量合计 = 持仓增量-衰减期权到期头寸值-剩余期权持仓数值
风险矩阵中 “最坏情况” 中的值被视为账户的初始保证金。然后，仅对于即将到期的合约，随着我们进一步进入到期期，用于风险矩阵的基础价格将趋于EDP（预计交割价格）。因此，举例来说，在30分钟到期期15分钟后出现-10％的情况，实际上是使用标的价格，就好像指数变动-5％一样，并计算EDP的结果值是多少
了解效果的电子表格： 链接
截至2021年5月11日，Deribit在结算期内对期权的标的工具进行了如下更改：
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如果即将到期的工具没有期货作为标的资产，而是使用合成期货（例如每日期权），我们将从世界标准时间 7 点 30 分开始使用预计交割价格作为即将到期工具的标的价格
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如果即将到期的工具将可交易的期货作为标的资产，我们将从世界标准时间 7:55 开始使用预计交割价格作为即将到期工具的标的价格
用户界面或 API 中显示的基础工具不会反映这种新方法。如上所述，当实际使用EDP时，基础账簿的名称将显示索引
如果您有任何疑问，请联系 Shaun (<shaun@deribit.com>) 或者电报：@Shaun_Deribit